Открытый Интерес ОИ количество открытых позиций

На графиках трендовые линии могли ошибочно привязываться к индикаторам. Использование фильтра клиентов в таблице «Клиентский портфель» приводило к некорректной работе Модуля CoLibri при переносе позиций. Отсутствовала сортировка по параметру «Уровень листинга» в Таблице текущих торгов. Реализована возможность ведения позиций при операциях с дробными количествами ценных бумаг. Это позволит покупать, продавать и обменивать бумаги типа «Паи».

В диалоге настройке отображения параметров диаграммы для графиков появился новый параметр — «Правый край (кол-во интервалов)». Его значение может быть задано в диапазоне от 0 до 1000 обозначает кол-во пустых интервалов, которые будут добавлены справа. Используется для того, чтобы можно было строить тренды, которые будут учитывать прогноз на будущие интервалы. По умолчанию количество пустых интервалов равно 20. Также модифицирована функция GET_ITEM — ее функционал расширен для получения данных из таблиц денежных позиций, текущих позиций по бумагам и текущих позиций по счетам. Изменился и функционал этой функции, предназначенный для работы с лимитами по бумагам — изменился формат содержимого возвращаемого результата.

Открытый интерес – это число предложенных открытых контрактов и ждут поставки или закрытия оффсетной сделкой. Если величина открытого интереса велика, то это говорит о высокой ликвидности. Величина открытого интереса уменьшается к концу срока действия контракта, поскольку трейдеры стараются не брать на себя обязательства по поставкам. Открытый интерес может быть представлен либо всеми длинными, либо всеми короткими сделками, но не суммой всех открытых позиций (длинных и коротких). Одним из важнейших параметров опционной конструкции является «Гамма фактор» — показывает величину, на которую может отклониться базовый актив за сутки, и при этом тэта распад компенсирует набежавшую гамму. Сравнивая значения «Гамма фактора» с текущей реализованной волатильностью RV – мы можем прогнозировать прибыльность/убыточность конструкции и вовремя ее перестроить.

История торгов

Добавлена возможность задания прозрачности метки при создании ее из программы на QPILE. Для этого используется параметр TRANSPARENT_BACKGROND. Названия всех интерфейсных элементов (пунктов меню, кнопок), приводящих к запросу дополнительного действия от пользователя, заканчиваются на «…» (троеточие). В Таблицу лимитов по денежным средствам добавлен новый параметр «Плечо», указывающий на размер «плеча» заёмных средств брокера, установленный в «Клиентском портфеле». Таблица «Купить/Продать» дополнилась параметром «Дисконт корреляции» со значением дисконтирующего коэффициента корреляции инструментов. При выставлении адресных заявок в режимах «РЕПО с ЦК» доступны новые коды расчетов Y0, Y1, Y2.

Внизу в новом окне появился график. Нужно растянуть вверх. Доступные параметры (п.3) — добавляем в правую колонку «Открытый интерес» и другие, интересующие вас параметры. Сигнал к действию появляется тогда, когда индикатор изменяется в течение нескольких дней торгов. Небольшие его колебания можно игнорировать. Московская биржа с недавних пор предоставила возможность выводить индикатор «Открытый Интерес» в Quik.

Изменения в отображении маржинальных показателей для клиентов типа «МД»

Неправильное отображение дополнительной информации по инструменту в окне котировок. В Окне оповещений при исполнении локальных оповещений со значением параметра «Активно до», равным «Не ограничено», не заполнялись поля «Дата срабатывания» и «Время срабатывания». Рабочее место QUIK зависало при создании «разреженного» окна котировок по опционам. Транзакция «Ввод заявки на перевод бумаг без подтверждения» по классу TRAN не загружалась в карман транзакций с диагностикой «Неправильно указано значение для поля «Контрагент»». Оптимизирована скорость загрузки ограничений срочного рынка из файла.

Доход» таблицы «Ограничения по клиентским счетам» для клиентов с единой денежной позицией. В Таблицы заявок и сделок добавлен параметр «On behalf of UID», в котором транслируется UID пользователя, от имени которого была выставлена заявка (актуально для алго- и OMS-модулей). В Таблицу обезличенных сделок добавлен параметр «Площадка исполнения». Аварийное завершение работы программы при нарушении связи с базой данных при экспорте информации из Таблицы котировок. Некорректно выводилось значение параметра «Кратность лота» из Таблицы текущих торгов QPILE-скриптом.

Ограничение может быть задано на класс ценных бумаг, с указанием валюты исчисления. Если объем отправляемой заявки превышает ограничение, то программа выдаст предупреждение и предложит исправить количество бумаг в заявке. Не корректная работа с WND файлами от предыдущей версии, если ранее была включена сортировка в таблице оповещений. Не работает экспорт по odbc таблицы сделок и всех сделок. QPILE — если при добавлении метки на график параметр HINT не указать, то в метке он все равно появлялся.

Сбой программы при создании таблицы всех сделок с заданным фильтром по инструментам, содержащим более 300 инструментов. В окне ввода заявок для фьючерсов и опционов появилось поле «Объем ГО», отражающее максимальный размер ГО, который будет заблокирован под эту заявку. Заказ Таблицы всех сделок может быть произведен с текущего момента. Настройка производится через пункт меню «Связь / Заказ всех сделок». Там же возможно выбрать инструменты, для которых будет заказана Таблица всех сделок.

При формировании списка базовых активов таблицы «Доска опционов» не участвуют классы РПС и РЕПО. При печати графика к заголовку окна добавлялось название интервала, которое уже присутствовало в заголовке. Некорректный расчет доступного количества на покупку и продажу по инструменту EUR/USD. Некорректный расчёт максимального количества на покупку/продажу при использовании единой денежной позиции. При выделении своих заявок в стакане своими считаются все заявки, которые пользователь получает по данному классу. Ошибка, приводящая к повышенному потреблению системных ресурсов при обновлении окон котировок, в которых используется панель торговли.

Установка ограничений на объем заявки

Подразумеваемая волатильность – ожидаемая волатильность базисного актива, рассчитанная по ценам опционов на этот актив. Здесь IVрассчитана по ценам закрытия опционов центрального страйка и базисного актива. В период существенного сокращения торговой активности на лидирующем по оборотам опционном деске индекса RTS, все прочие опционные серии также теряли обороты. Условным исключением из этой общей тенденции на минувшей неделе стала серия Сбербанка, которой удалось сохранить объемы на уровне предыдущей недели и среднего значения за последний месяц. Объемы торгов (контрактов) рассчитаны по квартальным сериям опционов наиболее ликвидных фьючерсов в виде 20-дневной скользящей средней. Базисы наиболее ликвидных фьючерсных контрактов постепенно обживают новые уровни, определяемые ожиданиями дивидендных выплат в период их действия.

Аварийное завершение работы программы при использовании старых версий компоненты QMargin.dll. Аварийное завершение работы программы при попытке показать окно сообщений. Аварийное завершение работы программы при использовании фильтра трейдеров в Таблице сообщений трейдера. Аварийное завершение https://boriscooper.org/ работы терминала QUIK при закрытии таблицы «Клиентский портфель». Удалена устаревшая настройка Рабочего места QUIK «При расчете учитывать классы РЕПО и РПС» из раздела «Торговля / Клиентский портфель». Не работало автоисполнение OMS-заявки при вызове данной функции из контекстного меню.

Доработки функционала с графиками

Поддержка полного неттинга для расчета маржинальных параметров для клиентов с типом кредитования «МД+». При выборе инструмента в форме регистрации OMS-заявки торговый код заполнялся кодом из Модуля KYC. При экспорте таблицы по ODBC предпринималась попытка экспортировать данные, которые были отфильтрованы настройками таблицы. Некорректное значение параметра «Количество котируемой валюты» для валютных инструментов с номиналом больше единицы.

• В Появившемся окне выбрать пункт «История значений параметра» и выбрать параметр «Количество открытых позиций» .
• Ошибка обновления параметра «До исполнения» в таблице «Доска опционов».
• В связи с этим пункт меню “Ценовые диапазоны” переименован в “Параметры инструментов” (см. Руководство пользователя, п.5.34).
• Добавлена возможность создавать звуковые оповещения в случае действий над FIX-заявкой со стороны клиента для роли «Sales» и для роли «Trader» в случае использования схемы без «Sales».
• Пользователям с ролями «Trader» и «Сотрудник Middle Office» доступно изменение параметров биржевых сделок «Код расчетов», «Книжка» и «Трейдер».

До этого возникали сложности с его выводом в терминале. А так же добавить возможность его получения, например, через DataSource после CreateDataSource. В т.ч. Через колбек. Этот индикатор доступен для всех классов инструментов.

Список условий исполнения на форме ввода биржевой заявки при исполнении OMS-заявки содержал не все доступные условия исполнения. В качестве списка доступных кодов расчетов на форме ввода OMS-заявки теперь отображаются настроенные в OMS Модуле коды расчетов. Для плагина CoLibri неверно рассчитывалось количество в заявке на закрытие валютной позиции, если в таблице «Клиентский портфель» были настроены параметры расчётов, отличные от «SUR» / «EQTV».

Количество открытых позиций (ОИ)

Вместо цены последней сделки оценка бумаги производилась по цене закрытия, несмотря на то, что состояние сессии – «Открытие». В связи с добавлением параметров расширен механизм поиска инструментов. Новые параметры доступны в окне «Информация об инструменте».

Изменения в Окне сообщений

На заднем фоне по правой шкале отображена функция Payroll- величина выплат при экспирации на каждом страйке в млн. В функционале локальных оповещений добавлена возможность создания оповещения, которое остается активным до его явного снятия. После этого он автоматически опять активируется и начинает заново проверять условие исполнения. Расчет максимального количества на покупку/продажу в Окне ввода заявки стал доступен и для фьючерсов FORTS.

Для них в качестве кода фирмы указывается фирма срочного рынка, а параметр «Тип клиента» имеет значение «С». Фильтрация данных счетов доступна с помощью встроенного фильтра по признаку «Клиенты срочного рынка без ЕДП», либо с помощью табличного фильтра по колонке «Тип клиента». Цветовые настройки таких счетов возможны как на глобальном уровне (для всех таблиц), так и на уровне отдельной таблицы.

Неверное отображение направления операций сделок РЕПО в таблице «Сделки» для витринных сделок РЕПО. При нажатии на значки отображается список наименований столбцов таблицы, для которых заданы настройки фильтрации или условного форматирования (в зависимости от того, на какой значок кликнули). Если на колонке задан фильтр/форматирование, то в списке для данной колонки установлен флажок, если фильтр/форматирование отключен – флажок снят. При клике на строке открывается диалог создания/редактирования фильтра/форматирования, в котором возможно изменить настройки фильтра/форматирования или включить/отключить его. Изменение вертикального масштаба графика при сохранении графика в файл.

Некорректное отображение значений точек пользовательских индикаторов на LUA. Некорректное отображение цен котировок в таблице «Стакан котировок». Изменён набор типов ограничений таблицы «Ограничения по клиентским счетам», которые отображаются при создании таблицы. Теперь при создании таблицы отображаются только ограничения типа «По денежным средствам».

При этом будут действовать настройки автозаполнения поля «Код клиента», если код, выбираемый по правилам автозаполнения, присутствует в списке кодов для данного рынка. Описание данного функционала приведено открытый интерес индикатор в п. 2.3 Руководства пользователя Модуля OMS Manager. В таблице «Клиентский портфель» добавлен расчет риск параметров для клиентских 1. Счетов срочного рынка, не использующих Модуль единой денежной позиции.